როგორ ვაჩვენოთ ორი ცვლადი არაკორელირებული?

Სარჩევი:

როგორ ვაჩვენოთ ორი ცვლადი არაკორელირებული?
როგორ ვაჩვენოთ ორი ცვლადი არაკორელირებული?

ვიდეო: როგორ ვაჩვენოთ ორი ცვლადი არაკორელირებული?

ვიდეო: როგორ ვაჩვენოთ ორი ცვლადი არაკორელირებული?
ვიდეო: Two uncorrelated variables may not be independent 2024, მარტი
Anonim

თუ ორი შემთხვევითი ცვლადი X და Y დამოუკიდებელია, მაშინ ისინი არაკორელირებულია. მტკიცებულება. არაკორელაცია ნიშნავს, რომ მათი კორელაცია არის 0, ან, ექვივალენტურად, რომ მათ შორის კოვარიანსია 0.

როგორ იცით, არის თუ არა ცვლადი დამოუკიდებელი?

შეგიძლიათ გაიგოთ, არის თუ არა ორი შემთხვევითი ცვლადი დამოუკიდებელი მათი ინდივიდუალური ალბათობების გადახედვით. თუ ეს ალბათობები არ იცვლება მოვლენების შეხვედრისას, მაშინ ეს ცვლადები დამოუკიდებელია. ამის თქმის კიდევ ერთი გზა არის ის, რომ თუ ორი ცვლადი კორელაციაშია, მაშინ ისინი არ არიან დამოუკიდებელი.

რა იგულისხმება არაკორელაციაში?

ალბათობის თეორიასა და სტატისტიკაში, ორი რეალური ღირებულების შემთხვევითი ცვლადი ითვლება არაკორელაციად, თუ მათი კოვარიანტობა ნულის ტოლია. … თუ ორი ცვლადი არაკორელირებულია, მათ შორის არ არსებობს წრფივი კავშირი.

შეიძლება ორი ცვლადი იყოს დამოუკიდებელი და კორელირებული?

ასე რომ, დიახ, ორი დამოუკიდებელი ცვლადის ნიმუშები შეიძლება, როგორც ჩანს, კორელაციაშია, შემთხვევით.

როგორ პოულობთ კორელაციას დამოუკიდებელ ცვლადებს შორის?

საბედნიეროდ, არსებობს ძალიან მარტივი ტესტი მულტიკოლინეარობის შესაფასებლად თქვენს რეგრესიულ მოდელში. ვარიანტული ინფლაციის ფაქტორი (VIF) განსაზღვრავს კორელაციას დამოუკიდებელ ცვლადებსა და ამ კორელაციის სიძლიერეს შორის. სტატისტიკური პროგრამა ითვლის VIF-ს თითოეული დამოუკიდებელი ცვლადისთვის.

გირჩევთ: